Farshid Mehrdoust

Journal Paper

1. "Prediction of cryptocurrency prices by deep learning models: A case study for Bitcoin and Ethereum"
   1- فرشید مهردوست 2- مریم نورانی
   International Journal of Financial Engineering, 2023
2. "Valuation of option price in commodity markets described by a Markov-switching model‎: ‎A case study of WTI crude oil mar"
   1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- Juho Kanniainen
   MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 2023
3. "Implied higher order moments in the Heston model: A case study of S&P500 index"
   1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی
   Decisions in Economics and Finance, 2023
4. "Conditional expectation strategy under the long memory Heston stochastic volatility model"
   1- علیرضا نجفی 2- فرشید مهردوست
   COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2023
5. "FOREIGN EXCHANGE OPTIONS ON HESTON-CIR MODEL UNDER LEVY PROCESS FRAMEWORK"
   1- Giacomo Ascione 2- فرشید مهردوست 3- Giuseppe Orlando 4- الدوز صمیمی
   APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2023
6. "Forecasting Nordic electricity spot price using deep learning networks"
   1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- Samir Brahim Belhaouari
   NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2023
7. "Two-factor Heston model equipped with regime-switching: American option pricing and model calibration by Levenberg–Marquardt optimization algorithm"
   1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- Abdelhouad Hamdi
   MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 2022
8. "Markov regime-switching Heston model with CIR model framework and pricing VIX and ز American put options"
   1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- سمیه فلاح
   Mathematical Reports, 2022
9. "Lookback option pricing under the double Heston model using a deep learning algorithm"
   1- مهسا موتمنی 2- فرشید مهردوست 3- علیرضا نجفی
   COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, 2022
10. "Parameter estimation of uncertain differential equation by implementing an optimized artificial neural network"
    1- آیدین نورانی 2- فرشید مهردوست
    CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 2022
11. "Portfolio Selection Problem Using CVaR Risk Measures Equipped with DEA, PSO, and ICA Algorithms"
    1- Abdelouahed Hamdi 2- آرزو کریمی 3- فرشید مهردوست 4- samir Brahim
    Mathematics, 2022
12. "Uncertain energy model for electricity and gas futures with application in spark-spread option price"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- Wei Xu
    Fuzzy Optimization and Decision Making, 2022
13. "Valuation of spark-spread option written on electricity and gas forward contracts under two-factor models with non-Gaussian Lévy processes"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی
    Computational Economics, 2022
14. "A generalized antithetic variates Monte-Carlo simulation method for pricing of Asian option in a Markov regime-switching model"
    1- آیدین نورانی 2- فرشید مهردوست 3- Abdelaziz Nasroallah
    Mathematics and Computers in Simulation, 2021
15. "Electricity spot price modeling by multi-factor uncertain process: a case study from the Nordic region"
    1- آیدین نورانی 2- فرشید مهردوست 3- Waichon Lio
    soft computing, 2021
16. "Calibration of the double Heston model and an analytical formula in pricing American put option"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- Abdelohad Hamdi
    JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2021
17. "Forward price and fitting of electricity Nord Pool market under regime-switching two-factor model‎"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی
    Mathematics and Financial Economics, 2021
18. "Efficient estimation of Markov-switching model with application in stock price classification"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی 3- مهدی خاوری
    Journal of Mathematics and Modeling in Finance, 2021
19. "Bid and Ask spreads for the cap and floor contracts under the Liouville fractional Vasicek model"
    1- علیرضا نجفی 2- فرشید مهردوست 3- حسين صمیمی حق گذار
    Studies of Applied Economics, 2021
20. "Long memory version of stochastic volatility jump-diffusion model with stochastic intensity"
    1- سمیه فلاح 2- فرشید مهردوست
    Studies of Applied Economics, 2020
21. "A short memory version of the Vasicek model and evaluating European options on zero-coupon bonds"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی
    Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020
22. "‎Pricing ‎m‎ulti‎-‎a‎sset ‎American ‎o‎‎ption ‎with ‎s‎‎tochastic ‎c‎‎orrelation ‎c‎‎oefficient‎‎‎ ‎under ‎v‎ariance Gamma ‎a‎‎sset ‎p‎‎rice ‎d‎‎ynamic‎‎‎"
    1- فرشید مهردوست 2- الدوز صمیمی
    Annals of Financial Economics, 2020
23. "CEV model equipped with long memory"
    1- سمیه فلاح 2- فرشید مهردوست
    Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020
24. "On the calibration of fractional two-factor stochastic volatility model with non-Lipschitz diffusions"
    1- فرشید مهردوست 2- سمیه فلاح
    COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATION, 2020
25. "European Option Pricing under Multi-factor Uncertain Volatility Model"
    1- صباحت حسن زاده 2- فرشید مهردوست
    Soft Computing, 2020
26. "A short memory version of the Vasicek model and evaluating European options on zero-coupon bonds"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی
    JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2020
27. "A mixed fractional Vasicek model and pricing Bermuda option on zero-coupon"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی 3- حسين صمیمی حق گذار
    SADHANA, 2020
28. "An effiecient variance reduction-based simulation algorithm for pricing arithmetic Asian options"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی
    Annals of Financial Economics, 2020
29. "Pricing S&P500 barrier put option of American type under Heston–CIR model with regime-switching"
    1- فرشید مهردوست 2- آیدین نورانی
    International Journal of Financial Engineering, 2019
30. "Pricing multi-asset American option under Heston-CIR diffusion model with jumps"
    1- فرشید مهردوست 2- سمیه فلاح 3- الدوز صمیمی
    Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2019
31. "American option pricing under double Heston stochastic volatility model: simulation and strong convergence analysis"
    1- سمیه فلاح لیچاهی 2- فرشید مهردوست
    JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, 2019
32. "An Uncertain Exponential Ornstein–Uhlenbeck Interest Rate Model with Uncertain CIR Volatility"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی
    Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 2019
33. "Pricing multi-asset American option under Heston stochastic volatility model"
    1- الدوز صمیمی 2- فرشید مهردوست
    International Journal of Financial Engineering, 2018
34. "Mixed fractional Heston model and the pricing of American options"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی 3- سمیه فلاح 4- الدوز صمیمی
    Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018
35. "A fractional version of the Cox Ingersoll Ross interest rate model and pricing double barrier option with Hurst index H (2/3 , 1)"
    1- سمیه فلاح 2- علیرضا نجفی 3- فرشید مهردوست
    Communications in Statistics - Theory and Methods, 2018
36. "On the existence and uniqueness of the solution to the double Heston model equation and valuing Lookback option"
    1- سمیه فلاح 2- فرشید مهردوست
    Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018
37. "Block-pulse operational matrix method for solving fractional Black-Scholes equation"
    1- فرشید مهردوست 2- امیرحسین رفاهی 3- محمد مشعوف 4- صباحت حسن زاده
    Journal of Economic Studies, 2017
38. "A FRACTIONAL VERSION OF THE HESTON MODEL WITH HURST PARAMETER H ∈ (1 / 2 , 1)"
    1- EMMANUEL L´EPINETTE 2- فرشید مهردوست
    Dynamic Systems and Applications, 2017
39. "Pricing European options under fractional Black-Scholes model with a weak payoff function"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی
    Computational Economics, 2017
40. "Valuation of European Option under Uncertain Volatility Mode"
    1- صباحت حسن زاده 2- فرشید مهردوست
    Soft Computing Journal, 2017
41. "Pricing American put option on zero-coupon bond under fractional CIR model with transaction cost"
    1- فرشید مهردوست 2- علیرضا نجفی 3- شیما شیرین پور
    COMMUNICATIONS IN STATISTICS—SIMULATION AND COMPUTATION, 2017
42. "Modeling Asset Price Under Two-Factor Heston Model with Jumps"
    1- فرشید مهردوست 2- نغمه صابر 3- علیرضا نجفی
    International Journal of Applied and Computational Mathematics, 2017
43. "Bond pricing under mixed generalized CIR model with mixed Wishart volatility process"
    1- علیرضا نجفی 2- فرشید مهردوست
    Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017
44. "A novel effective approach for systems of coupled Schrödinger equation"
    1- حسين امينی خواه 2- فاطمه پورنصیری 3- فرشید مهردوست
    PRAMANA-Journal of Physics, 2016
45. "Robust portfolio selection with polyhedral ambiguous inputs"
    1- سمیه لطفی نوقابی 2- مازيار صلاحی 3- فرشید مهردوست
    Journal of Mathematical Modeling, 2016
46. "Efficient Monte Carlo option pricing under CEV model"
    1- فرشید مهردوست 2- سمیه فلاح 3- سینا بابایی
    Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2016
47. "LSM Algorithm for Pricing American Option Under Heston–Hull–White’s Stochastic Volatility Model"
    1- الدوز صمیمی 2- زینب مردانی 3- شرف پور 4- فرشید مهردوست
    Computational Economics, 2016
48. "Adjusted robust mean-value-at-risk model: less conservative robust portfolios"
    1- سمیه لطفی 2- مازيار صلاحی 3- فرشید مهردوست
    optimization and engineering, 2016
49. "Option pricing under Heston Regime-Switching Diffusion model with jumps"
    1- فرشید مهردوست 2- شيما شيرين پور
    Advanced Modeling and Optimization, 2016
50. "LSM approach to multi-asset American option pricing under Heston-Hull-White model"
    1- الدوز صمیمی 2- فرشید مهردوست
    مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن, 2018

Conference Paper

1. "A review on Data mining algorithms"
   1- فرشید مهردوست 2- عباس زاهدی
   همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه,
2. "A efficiency comparision of calibration methods in option pricing under Heston model"
   1- فرشید مهردوست 2- هادی یزدانی
   پنجمین کنفرانس آنالیز عددی و کاربردهای آن,
3. "Some numerical results on option pricing under jump-diffusion model"
   1- فرشید مهردوست 2- سمیه فلاح
   پنجمین کنفرانس آنالیز عددی و کاربردهای آن,
4. "Robust Mean-Value at Risk: A Numerical Approach"
   1- سمیه لطفی 2- مازيار صلاحی 3- فرشید مهردوست
   هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات,
5. "Some numerical results on European option pricing under Heston model"
   1- فرشید مهردوست 2- نغمه صابر 3- حمیده بهگر
   پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران,
6. "Pricing European options under the double Heston model with jumps"
   1- فرشید مهردوست 2- نغمه صابر
   پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران5 th iranian conference on Applied Mathematics,
7. "robust mean conditional value at risk portfolio optimization"
   1- مازيار صلاحی 2- فرزانه پیری 3- فرشید مهردوست
   سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها,
8. "European option pricing using robust Monte Carlo algorithm"
   1- فرشید مهردوست
   دوازدهیمن همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان,
9. "Implementation of multi asset binomial model for pricing option baased on American and European models"
   1- فرشید مهردوست 2- هادی یزدانی
   کارگاه تخصصی آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی,